海富通中证100指数(LOF)C: 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数(LOF)
场内简称 海富通 100LOF
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 47,611,388.80 份
投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过有效的投资程序
约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相
对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准
的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差小于 4%。
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投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的
投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的场内简
海富通 100LOF -
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务指标
海富通中证 100 指数 海富通中证 100 指数
A C
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注:
(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(3)海富通中证100指数证券投资基金(LOF)于2020年11月09日发布公告,
自2020年11月10日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场
外申购赎回业务,收取销售服务费,不收取申购费。
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年 9.37% 1.04% 9.11% 1.07% 0.26% -0.03%
过去三年 -14.34% 1.05% -17.25% 1.07% 2.91% -0.02%
过去五年 20.72% 1.12% -4.44% 1.14% 25.16% -0.02%
自基金合
同生效起 75.04% 1.31% 21.68% 1.31% 53.36% 0.00%
至今
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
月
过去六个 14.49% 1.17% 13.79% 1.21% 0.70% -0.04%
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月
过去一年 9.22% 1.03% 9.11% 1.07% 0.11% -0.04%
过去三年 -14.62% 1.05% -17.25% 1.07% 2.63% -0.02%
自基金合
同生效起 -14.23% 1.08% -22.65% 1.10% 8.42% -0.02%
至今
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日)
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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建
仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十五条(二)、
(七)规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士,持有基金从业人员资格
证书。历任天风证券上海自营
分公司衍生品部投资研究、期
权交易职位。2017 年 7 月加入
海富通基金管理有限公司,历
本基
任投资经理、量化投资部基金
金的 2023-08-
纪君凯 - 8年 经理助理。2020 年 6 月至 2023
基金 04
年 7 月任海富通上证非周期
经理
ETF、海富通上证周期 ETF 的
基金经理。2020 年 7 月至 2022
年 12 月兼任海富通量化前锋
股票、海富通中证 500 增强基
金经理。2023 年 8 月起任海富
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通中证 100 指数(LOF)、海
富通中证港股通科技 ETF 基
金经理。2024 年 4 月起兼任海
富通中证汽车零部件主题
ETF 基金经理。2024 年 6 月
起兼任海富通中证港股通科
技 ETF 发起联接基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公
司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行
投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益
率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3
日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信
区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送
金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可
能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行
为。
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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国内经济方面,2024 年三季度国内经济整体维持弱修复状态。从经济领先
指标看,三季度社融和 M1 增速仍持续回落,经济内需仍显疲弱。从经济增长动
力上看,三季度受益于低基数出口保持较高增长,但国内地产未显著回暖,市场
信心不足,内需消费和投资较疲弱,全社会风险偏好较低。从政策思路看,三中
全会明确了国内政策坚持高质量发展,长期看依然要保持战略定力;短期看,市
场关切得到积极回应,9 月下旬一系列增量政策出台,短期宏观政策有望加码。
海外经济方面,美国经济边际走弱但还难言衰退。三季度美国就业数据开始
出现恶化迹象,美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业,从而在 9 月启
动了超预期的 50BP 降息。美国经济主要靠消费拉动,8 月美国零售超预期,美
国消费依然有韧性。另外,目前美国大选依旧胶着,未来需继续跟踪相关进展。
从 A 股市场看,三季度市场先跌后涨,三季度上证指数涨幅为 12.4%,沪深
信一级行业分类,表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计
算机,表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服
装。
从行情主线看,三季度以来市场持续调整。但是,随着 9 月 24 日国新办新
闻发布会释放了政策暖意,降低存量房贷利率和首付比例以支持地产,创设新工
具支持资本市场发展,9 月 26 日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和
经济工作,将宏观政策放在更重要的位置,并提出“加力推出增量政策”、“提振
资本市场”等,市场信心显著提振。在此背景下,市场做多情绪被激发,迎来了
直线拉涨行情,前期超跌的板块迎来了大幅上涨。
作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量
化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。
报告期内,海富通中证 100 指数 A 净值增长率为 15.68%,同期业绩比较基
准收益率为 15.87%。海富通中证 100 指数 C 净值增长率为 15.65%,同期业绩比
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较基准收益率为 15.87%。
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
其中:股票 58,087,221.10 92.55
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,008.00 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,008.00 0.08
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 630,742.20 1.01
B 采矿业 3,755,796.12 6.01
C 制造业 34,486,882.93 55.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,696,252.40 4.31
E 建筑业 974,887.32 1.56
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,340,229.98 3.74
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,145,245.17 5.03
J 金融业 7,502,332.65 12.00
K 房地产业 855,688.00 1.37
L 租赁和商务服务业 727,372.07 1.16
M 科学研究和技术服务业 553,340.48 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 368,443.78 0.59
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,037,213.10 92.83
本基金本报告期末未持有港股通股票。
明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
明细
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占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
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根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
本基金本报告期末未持有国债期货。
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公
司制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
外的股票。
序号 名称 金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
海富通中证100指数 海富通中证100指数
项目
A C
本报告期期初基金份额总额 47,030,284.09 30,737.96
报告期期间基金总申购份额 1,532,107.50 50,662.53
减:报告期期间基金总赎回份额 1,027,998.41 4,404.87
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 47,534,393.18 76,995.62
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批
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获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公
告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公
司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。
投资管理人。
发的“金基金•偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办
的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获
“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通
内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型
持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期
开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月,海富通荣获中国保险资产管理
业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机
构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证
券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海
富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月,海富通收益增
长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。
(一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)的文件
(二)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
(三)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书
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(四)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19
层 1901-1908 室
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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